Updated: 10/12/2008 09:56
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| "Confidence Intervals for the Autocorrelations of the Squares of GARCH Sequences", 2004. Computational Science- ICCS 2004, Lecture Notes in Computer Science vol 3039, p 837-844, Springer Verlag. | |
 Abstract
Nous comparons trois méthodes pour construire des intervalles de confiance pour les autocorrelations carrés des rendements modélisés a l'aide de processus de type GARCH. Nous comparons la méthode de réechantillonnage basée sur les résidus, sur la méthode de réechantillonnage par blocs, et la methode de sous échantillonnage. La méthode de réechantillonnage basée sur les résidus d'un modèle GARCH(1,1) donne les meilleurs résultats.
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"Confidence Intervals for the Autocorrelations of the Squares of GARCH Sequences", 2004. Computational Science- ICCS 2004, Lecture Notes in Computer Science vol 3039, p 837-844, Springer Verlag.
http://www.institut-europlace.com/files/pdf/doc384373.pdf
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